Implementação da estratégia de negociação adaptativa do portfólio

Implementação da estratégia de negociação do portfólio adaptativo

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Oi todos, Im novo aqui e recebendo meu primeiro post em com um problema.

Este é principalmente um exercício de aprendizagem para mim. Bàsicamente o algo aplica um filtro do eigenvalue para identificar se o mercado é bom negociar sobre. Eu implementei esta parte, e estou até 2c) no algo como identificado no papel.

Im lutando para obter a minha cabeça em torno dos vetores de estado e não usa. Se eu escrever como eu interpreto os passos, eu estaria além grato se alguém com um pouco mais de experiência poderia apontar se estou errado! Eu entendo que isso provavelmente não seria a implementação exata (você poderia calcular algumas coisas em momentos diferentes para tornar as coisas mais sem costura im certeza).

2c) encontrar os vários momentos do vetor de retornos para cada ativo. O vetor de retorno é a forma r (1) = retorno em t-tau + 1, r (2) = retorno em t-tau + 2 etc. então este passo daria um único valor médio para cada momento e ativo. Onde t é o tempo mais recente, eo retorno é aquele dado pela matriz de retorno.

2d) média de cada momento para todos os ativos. Então isso dá quatro valores, o retorno médio, variância, scew e kurt nos últimos tau dias.

2e) calcular novamente, mas em vez de t como o tempo mais recente, repita isso para todos os valores de t de tau + 2 para latest-1. Usar todos os valores anteriores para encontrar o percentil cada momento se senta em (alta, média, baixa). Para simplificar, estado baixo seria 1, mid 2, etc

Em seguida, salvar a média de cada momento em um vetor de estado, de modo que uma alta média, baixa var, med scew, med kurt seria adicionado ao vetor denotado por 3,1,2,2.

2f) para as estatísticas mais recentes calculadas em d), encontrar o percentil de cada um usando todos os valores calculados em e) e calcular o vetor de estado para as leituras mais recentes. Por exemplo, o mais recente pode ser 1,2,3,2.

2g) entra no vector 1,2,3,2 que foi criado calculando 2e). Se este for em branco investir em risco livre, e adicione as leituras atuais. Se este tiver vários valores, eg. Os retornos médios são 0,5 1 0,5 2, e as variâncias 2,2,2,2, média de cada momento, e depois calcular a média sobre a variância e aplicar as regras para tomar uma decisão de investimento. Por isso neste exemplo seria 1/2, o que significa investir em risco livre.

Eu não estou 100% certo de onde o retorno logarítmico kv é usado, se alguém sabe que eu seria muito grato!

Espero que foi claro, por favor pergunte se alguma coisa isnt!